先物オプション取引のポジション管理をサポート

カブドットコム証券は、現在提供中の「先物OPナビ」の次期バージョンである「AIデリバティブ」をリリースする。3Dチャートなどの視認性強化、過去のマーケットボラティリティを再現するシミュレーション機能を提供し先物オプション取引のポジション管理をサポートする。

AIデリバティブは、「先物OPナビ」の主要機能を踏襲した上で、過去のリーマンショックやブレグジットなどのボラティリティを再現した場合に、顧客の現有ポジションや仮想のポジションがどのようなインパクトを受けうるかをシミュレートする「ストレステスト機能」や原資産価格、建玉評価損益、SQ日までの残存日数の3軸について視認性を高めて表現する「3Dチャート」などの先進的な機能を提供する。

SQ(Special Quotation)とは、日経225先物やTOPIX先物などの株価指数先物取引、または株価指数のオプション取引などを、最終的な決済期日で決済するための「特別な価格」のことを指す。SQ日とは、先物・オプションの最終決済日. 各限月ごとの該当月:第2木曜日の翌日などが該当する。

一般的に、日経225先物取引・オプション取引を活用することで、単純な日経平均株価の値上がり・値下がりだけではなく、日経平均株価が値上がり・値下がりを予想すること以外の様々な相場観を基に、より高度な投資戦略に基づく取引が可能になる。しかし、オプション取引の価格形成は、原資産である日経平均に対して非線形的な様々な値動きをすることから、どのようなポジションが自身の相場観にフィットし、そのポジションの損益が時間の経過や原資産の変動に伴いどのように変化をするかを理解することは、複雑な金融工学の知識を必要とするため個人投資家にとっては必ずしも容易とはいえない。

AIデリバティブは、相場観にフィットした様々なポジションパターンを提示し、複雑なオプション取引などの計算を行わなくても、顧客の投資戦略に適合したポジションを提示し、それがマーケットの変動に応じどのような影響を受けるのかを、分かりやすいグラフで描画する。

業界初!個人投資家向けにストレステスト機能を提供するリスク管理ツール「AIデリバティブ」登場

カテゴリー: 情報通信 , 金融 , ロボット/AI   

大島 純一郎

大島 純一郎Author

証券系システムエンジニアやIT系資格対策問題集の編集、IT系Webメディアの編集記者などの経歴を生かして、企業向けIT関連の記事制作に携わる。専門は、IT、金融、医療分野。医療情報システムの企画/構築、運用に関する知識を有する専門者としての資格、医療情報技師、情報セキュリティアドミニストレータの保有者。

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